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    匯添富中債1-3年國開行債券指數證券投資基金2019年第2季度報告
    2019-07-17 文字大小 【 】 【打印
                
    基金管理人:匯添富基金管理股份有限公司
    基金托管人:興業銀行股份有限公司
    報告送出日期:2019年 7月 17日


    添富中債 1-3年國開債 2019年第 2季度報告
    第 2頁 共 14頁
    §1 重要提示
    基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
    并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    基金托管人興業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2019年 7月 15日復核了本報告
    中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
    者重大遺漏。
    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
    基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
    基金的招募說明書。
    本報告中財務資料未經審計。
    本報告期自 2019年 4月 15日(基金合同生效日)起至 2019年 6月 30日止。
    §2 基金產品概況
    基金簡稱 添富中債 1-3年國開債
    基金主代碼 007097
    基金運作方式 契約型開放式
    基金合同生效日 2019年 4月 15日
    報告期末基金份額總額 4,011,406,838.61份
    投資目標 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和
    跟蹤誤差的最小化。
    投資策略 1、優化抽樣復制策略
    本基金為指數基金,采用優化抽樣復制法。
    通過對標的指數中各成份債券的歷史數據和流動性分析,選取流動
    性較好的債券構建組合,對標的指數的久期等指標進行跟蹤,達到復制
    標的指數、降低交易成本的目的。
    2、替代性策略
    當由于市場流動性不足或因法規規定等其他原因,導致標的指數成
    份債券和備選成份債券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份債
    券和備選成份債券外尋找其他債券構建替代組合,對指數進行跟蹤復
    添富中債 1-3年國開債 2019年第 2季度報告
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    制。
    業績比較基準 中債-1-3年國開行債券指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
    風險收益特征 本基金屬于債券型基金,其預期收益及風險水平低于股票型基金、混合
    型基金,高于貨幣市場基金。本基金屬于中債-1-3年國開行債券指數
    基金,是債券基金中投資風險較低的品種。
    基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司
    基金托管人 興業銀行股份有限公司
    下屬分級基金的基金簡稱 添富中債 1-3年國開債 A 添富中債 1-3年國開債 C
    下屬分級基金的交易代碼 007097 007098
    報告期末下屬分級基金的
    份額總額
    4,010,756,033.20份 650,805.41份

    §3 主要財務指標和基金凈值表現
    3.1 主要財務指標
    單位:人民幣元
    主要財務指標 報告期(2019年 4月 15日 - 2019年 6月 30日)

    添富中債 1-3年國開債 A 添富中債 1-3年國開債 C
    1.本期已實現收益 27,380,750.45 3,361.87
    2.本期利潤 32,403,699.03 4,096.77
    3.加權平均基金份額本期利潤 0.0066 0.0068
    4.期末基金資產凈值 4,038,934,322.03 655,234.69
    5.期末基金份額凈值 1.0070 1.0068
    注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
    除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
    2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于
    所列數字。
    3.2 基金凈值表現
    3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
    添富中債 1-3年國開債 A
    階段 凈值增長率① 凈值增長率標業績比較基準業績比較基準 ①-③ ②-④
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    準差② 收益率③ 收益率標準差

    自合同生效
    日起至 2019
    年 6月 30日
    0.70% 0.03% 0.72% 0.03% -0.02% 0.00%
    添富中債 1-3年國開債 C
    階段 凈值增長率①
    凈值增長率標
    準差②
    業績比較基準
    收益率③
    業績比較基準
    收益率標準差

    ①-③ ②-④
    自合同生效
    日起至 2019
    年 6月 30日
    0.68% 0.03% 0.72% 0.03% -0.04% 0.00%
    注:本《基金合同》生效之日為 2019年 4月 15日,截至本報告期末,基金成立未滿 3個月。
    3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益
    率變動的比較

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    注:本《基金合同》生效之日為 2019年 4月 15日,截至本報告期末,基金成立未滿 6個月;本
    基金建倉期為本《基金合同》生效之日(2019年 4月 15日)起 6個月,截止本報告期末,本基
    金尚處于建倉期中。



    §4 管理人報告
    4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
    姓名 職務
    任本基金的基金經理期限
    證券從業年限 說明
    任職日期 離任日期
    何旻
    匯添富安心
    中國債券基
    金、匯添富 6
    月紅定期開
    放債券基
    金、匯添富
    盈鑫混合
    (原匯添富
    盈鑫保本混
    合基金)、匯
    添富美元債
    債券(QDII)
    基金、添富
    2019年 4月 15日 - 21年
    國籍:中國。
    學歷:英國倫
    敦政治經濟學
    院金融經濟學
    碩士。相關業
    務資格:基金
    從業資格、特
    許金融分析師
    (CFA),財務
    風險經理人
    (FRM)。從業
    經歷:曾任國
    泰基金管理有
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    添福吉祥混
    合基金、添
    富盈潤混合
    基金、匯添
    富弘安混合
    基金、添富 3
    年封閉配售
    混合(LOF)
    基金、添富
    中債 1-3年
    國開債基
    金、匯添富
    中債 1-3年
    農發債基金
    的基金經
    理。
    限公司行業研
    究員、綜合研
    究小組負責
    人、基金經理
    助理,固定收
    益部負責人;
    金元比聯基金
    管理有限公司
    基金經理。
    2004年 10月
    28日至 2006
    年 11月 11日
    擔任國泰金龍
    債券基金的基
    金經理,2005
    年 10月 27日
    至 2006年 11
    月 11日擔任
    國泰金象保本
    基金的基金經
    理,2006年 4
    月 28日至
    2006年 11月
    11日擔任國泰
    金鹿保本基金
    的基金經理。
    2007年 8月 15
    日至 2010年
    12月 29日擔
    任金元比聯寶
    石動力雙利債
    券基金的基金
    經理,2008年
    9月 3日至
    2009年 3月 10
    日擔任金元比
    聯成長動力混
    合基金的基金
    經理,2009年
    3月 29日至
    2010年 12月
    29日擔任金元
    比聯豐利債券
    基金的基金經
    理。2011年 1
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    月加入匯添富
    資產管理(香
    港)有限公司,
    2012年 2月 17
    日至今任匯添
    富人民幣債券
    基金的基金經
    理。2012年 8
    月加入匯添富
    基金管理股份
    有限公司,
    2013年 11月
    22日至今任匯
    添富安心中國
    債券基金的基
    金經理,2014
    年 1月 21日至
    今任匯添富 6
    月紅定期開放
    債券基金(原
    匯添富信用債
    債券基金)的
    基金經理,
    2016年 3月 11
    日至今任匯添
    富盈鑫混合
    (原匯添富盈
    鑫保本混合)
    基金的基金經
    理,2017年 4
    月 20日至今
    任匯添富美元
    債債券(QDII)
    基金的基金經
    理,2017年 7
    月 24日至今
    任添富添福吉
    祥混合基金的
    基金經理,
    2017年 9月 6
    日至今任添富
    盈潤混合基金
    的基金經
    理,2017年 9
    月 29日至今
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    任匯添富弘安
    混合基金的基
    金經理,2018
    年 7月 5日至
    今任添富 3年
    封閉配售混合
    (LOF)基金的
    基金經理,
    2019年 4月 15
    日至今任添富
    中債 1-3年國
    開債基金的基
    金經理,2019
    年 6月 19日至
    今任匯添富中
    債 1-3年農發
    債基金的基金
    經理。
    注:1、基金的首任基金經理,其“任職日期”為基金合同生效日,其“離職日期”為根據公司決
    議確定的解聘日期;
    2、非首任基金經理,其“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決議確定的聘任日期和解聘
    日期;
    3、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
    4.2 管理人對報告期內基金運作遵規守信情況的說明
    本基金管理人在本報告期內嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關法律法
    規、證監會規定和本基金合同的約定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在
    嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,無損害基金持有人利益的行為。本基
    金無重大違法、違規行為,本基金投資組合符合有關法規及基金合同的約定。
    4.3 公平交易專項說明
    4.3.1 公平交易制度的執行情況
    本基金管理人高度重視投資者利益保護,根據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易
    制度指導意見》等法規,借鑒國際經驗,建立了健全、有效的公平交易制度體系,形成涵蓋開放
    式基金、特定客戶資產管理以及社保與養老委托資產的投資管理,涉及交易所市場、銀行間市場
    等各投資市場,債券、股票、回購等各投資標的,并貫穿分工授權、研究分析、投資決策、交易
    執行、業績評估、監督檢查各環節的公平交易機制。
    添富中債 1-3年國開債 2019年第 2季度報告
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    本報告期內,基金管理人對公平交易制度和公平交易機制實現了流程優化和進一步系統化,
    確保全程嵌入式風險控制體系的有效運行,包括投資獨立決策、研究公平分享、集中交易公平執
    行、交易嚴密監控和報告及時分析等在內的公平交易各環節執行情況良好。
    本報告期內,通過投資交易監控、交易數據分析以及專項稽核檢查,本基金管理人未發現任
    何違反公平交易的行為。
    4.3.2 異常交易行為的專項說明
    本報告期內基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的
    單邊交易量超過該證券當日總成交量 5%的交易次數為 3次,由于組合投資策略導致。經檢查和分
    析未發現異常情況。
    4.4 報告期內基金投資策略和運作分析
    2019年 3月之后,國內的消費品價格指數逐月上升,在 2019年 5月份到達近一年的高點 2.7%,
    主要是受到食品價格的影響。去除了食品和能源價格之后的核心 CPI在第二季度逐月回落,反而
    回落至 2016年第三季度的水平。工業品價格指數稍有反彈,但是仍然低于 1%。中國制造業采購
    經理指數 PMI在第二季度逐月下降至 49.4,又一次回到 50榮枯線以下,其中新訂單和生產兩個
    分項指數都在下降,和第一季度的走勢正好相反。宏觀基本面數據相較于在第一季度來說,景氣
    度都有減弱的趨勢。投資數據方面,各個指數互有漲跌。房地產投資的同比增速在 5月份略有降
    低,而制造業投資累計同比增速仍在大幅回落,下降到 3%以下。總體的固定資產投資累計同比增
    速在第二季度小幅回落,幾個分項指數,比如民間固定資產投資和基礎設施投資,同比都在回調。
    從房地產的細項數據上看,70個大中城市商品房價格指數在第二季度保持平穩,商品房銷售額以
    及新開工面積的累計同比增速皆略有反彈。貨幣政策方面,第二季度,央行為對沖貿易以及金融
    系統的問題帶來的負面影響,通過公開市場操作凈投放貨幣 5575億元。各期限逆回購利率與前兩
    個季度保持不變。貨幣供應量仍在低位徘徊,但已經較第一季度略有回升。M1同比增速在 1月份
    達到 3.40%,M2同比增速基本在 8.50%上下波動。整個債券市場的資金非常寬松,特別在第二季
    度末并沒有出現資金緊張的局面。人民幣兌美元匯率在第二季度貶值,幅度在 2.20%左右。第二
    季度各月份的外匯占款增加額均為負值。
    第二季度,債券市場在 4月份由于某些事件沖擊以及資金短暫收緊出現回調,后兩個月市場
    指數基本一路上漲。中債綜合財富指數上漲 0.65%。股票市場第二季度滬深 300指數下跌 1.61%。
    本基金在 4月中旬成立之后,積極建倉,買入關鍵年期國開債來跟蹤指數走勢。
    4.5 報告期內基金的業績表現
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    截至本報告期末添富中債 1-3年國開債 A基金份額凈值為 1.0070元,本報告期基金份額
    凈值增長率為 0.70%;添富中債 1-3年國開債 C基金份額凈值為 1.0068元,本報告期基金份額凈
    值增長率為 0.68%;同期業績比較基準收益率為 0.72%。

    4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
    無。
    §5 投資組合報告
    5.1 報告期末基金資產組合情況
    序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    1 權益投資 - -
    其中:股票 - -
    2 基金投資 - -
    3 固定收益投資 3,836,083,200.00 92.65
    其中:債券 3,836,083,200.00 92.65
    資產支持證券 - -
    4 貴金屬投資 - -
    5 金融衍生品投資 - -
    6 買入返售金融資產 80,000,000.00 1.93

    其中:買斷式回購的買入返售金融資

    - -
    7 銀行存款和結算備付金合計 171,510,210.29 4.14
    8 其他資產 53,001,868.42 1.28
    9 合計 4,140,595,278.71 100.00

    5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
    5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
    注:本基金本報告期末未持有股票投資。
    5.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
    注:本基金本報告期末未持有港股通股票投資。
    5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
    注:本基金本報告期末未持有股票投資。
    添富中債 1-3年國開債 2019年第 2季度報告
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    5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
    序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    1 國家債券 - -
    2 央行票據 - -
    3 金融債券 3,836,083,200.00 94.96
    其中:政策性金融債 3,836,083,200.00 94.96
    4 企業債券 - -
    5 企業短期融資券 - -
    6 中期票據 - -
    7 可轉債(可交換債) - -
    8 同業存單 - -
    9 其他 - -
    10 合計 3,836,083,200.00 94.96


    5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
    序號 債券代碼 債券名稱 數量(份)
    公允價值(人民
    幣元)
    占基金資產凈值比例
    (%)
    1 180208 18國開 08 6,300,000 641,088,000.00 15.87
    2 190202 19國開 02 6,100,000 607,987,000.00 15.05
    3 180212 18國開 12 5,900,000 596,608,000.00 14.77
    4 190207 19國開 07 4,000,000 400,000,000.00 9.90
    5 170205 17國開 05 3,200,000 322,816,000.00 7.99

    5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資
    明細
    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券投資。
    5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
    注:本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

    5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
    注:本基金本報告期末未持有權證。
    5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
    注:本基金本報告期內未投資股指期貨。
    添富中債 1-3年國開債 2019年第 2季度報告
    第 12頁 共 14頁
    5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
    注:本基金本報告期內未投資國債期貨。
    5.11 投資組合報告附注
    5.11.1
    報告期內本基金投資前十名證券的發行主體沒有被中國證監會及其派出機構、證券交易所立
    案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。
    5.11.2
    本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。
    5.11.3 其他資產構成
    序號 名稱 金額(元)
    1 存出保證金 -
    2 應收證券清算款 -
    3 應收股利 -
    4 應收利息 53,001,868.42
    5 應收申購款 -
    6 其他應收款 -
    7 待攤費用 -
    8 其他 -
    9 合計 53,001,868.42

    5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
    注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
    5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
    注:本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。
    §6 開放式基金份額變動
    單位:份
    項目 添富中債 1-3年國開債 A 添富中債 1-3年國開債 C
    基金合同生效日(2019年 4月 15日)持
    有的基金份額
    8,311,104,097.27 519,433.78
    報告期期間基金總申購份額 113,152.26 216,775.98
    減:報告期期間基金總贖回份額 4,300,461,216.33 85,404.35
    報告期期末基金份額總額 4,010,756,033.20 650,805.41
    添富中債 1-3年國開債 2019年第 2季度報告
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    注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。
    §7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
    注:本報告期內基金管理人未運用固有資金投資本基金。

    §8 影響投資者決策的其他重要信息
    8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況





    報告期內持有基金份額變化情況 報告期末持有基金情況
    序號
    持有基
    金份額
    比例達
    到或者
    超過 20%
    的時間
    區間
    期初
    份額
    申購
    份額
    贖回
    份額
    持有份額
    份額占比
    (%)


    1
    2019年 4
    月 26日
    至 2019
    年 6月
    30日
    - 999,999,000.00 - 999,999,000.00 24.93
    2
    2019年 4
    月 26日
    至 2019
    年 6月
    30日
    - 1,000,134,000.00 - 1,000,134,000.00 24.93
    3
    2019年 4
    月 26日
    至 2019
    年 5月 9

    - 1,000,179,000.00 500,000,000.00 500,179,000.00 12.47
    4
    2019年 4
    月 26日
    至 2019
    年 6月
    30日
    - 999,999,000.00 - 999,999,000.00 24.93


    - - - - - - -
    產品特有風險
    1、持有人大會投票權集中的風險
    當基金份額集中度較高時,少數基金份額持有人所持有的基金份額占比較高,其在召開持有人大
    添富中債 1-3年國開債 2019年第 2季度報告
    第 14頁 共 14頁
    會并對審議事項進行投票表決時可能擁有較大話語權。
    2、巨額贖回的風險
    持有基金份額比例較高的投資者大量贖回時,更容易觸發巨額贖回條款,基金份額持有人將可能
    無法及時贖回所持有的全部基金份額。
    3、基金規模較小導致的風險
    持有基金份額比例較高的投資者集中贖回后,可能導致基金規模較小,基金持續穩定運作可能面
    臨一定困難。本基金管理人將繼續勤勉盡責,執行相關投資策略,力爭實現投資目標。
    4、基金凈值大幅波動的風險
    持有基金份額比例較高的投資者大額贖回時,基金管理人進行基金財產變現可能會對基金資產凈
    值造成較大波動。
    5、提前終止基金合同的風險
    持有基金份額比例較高的投資者集中贖回后,可能導致在其贖回后本基金資產規模長期低于 5000
    萬元,進而可能導致本基金終止、轉換運作方式或與其他基金合并。

    §9 備查文件目錄
    9.1 備查文件目錄
    1、中國證監會批準匯添富中債 1-3年國開行債券指數證券投資基金募集的文件;
    2、《匯添富中債 1-3年國開行債券指數證券投資基金》;
    3、《匯添富中債 1-3年國開行債券指數證券投資基金》;
    4、基金管理人業務資格批件、營業執照;
    5、報告期內匯添富中債 1-3年國開行債券指數證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告;
    6、中國證監會要求的其他文件。
    9.2 存放地點
    上海市富城路 99號震旦國際大樓 20樓匯添富基金管理股份有限公司
    9.3 查閱方式
    投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱,或登錄基金管理人網站 www.99fund.com查閱,
    還可撥打基金管理人客戶服務中心電話:400-888-9918查詢相關信息。


    匯添富基金管理股份有限公司
    2019年 7月 17日

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