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          興全添利寶貨幣市場基金2019年第2季度報告
          2019-07-19 文字大小 【 】 【打印
                      
          基金管理人:興全基金管理有限公司
          基金托管人:興業銀行股份有限公司
          報告送出日期:2019年 7月 19日



          興全添利寶貨幣市場基金 2019年第 2季度報告
          第 2 頁 共 12 頁

          §1 重要提示
          基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
          并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
          基金托管人興業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2019年 7月 18日復核了本報告
          中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
          者重大遺漏。
          基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
          基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
          基金的招募說明書。
          本報告中財務資料未經審計。
          本報告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
          §2 基金產品概況
          基金簡稱 興全添利寶貨幣
          場內簡稱 -
          基金主代碼 000575
          交易代碼 000575
          前端交易代碼 -
          后端交易代碼 -
          基金運作方式 契約型開放式
          基金合同生效日 2014年 2月 27日
          報告期末基金份額總額 69,730,717,197.95份
          投資目標
          在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力
          爭實現超越業績比較基準的投資回報。
          投資策略
          根據宏觀形勢、利率走勢等因素,確定各個階段的
          投資組合平均久期、剩余期限等指標,并在這些指
          標要求的基礎上構建投資組合;進行主動投資,有
          效提高資產組合收益。本基金綜合運用類屬配置、
          目標久期控制、收益曲線、個券選擇、套利等多種
          投資策略進行投資。
          業績比較基準 同期七天通知存款利率(稅后)
          風險收益特征
          本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低
          風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基
          金、混合型基金及股票型基金
          基金管理人 興全基金管理有限公司
          基金托管人 興業銀行股份有限公司
          興全添利寶貨幣市場基金 2019年第 2季度報告
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          §3 主要財務指標和基金凈值表現
          3.1 主要財務指標
          單位:人民幣元
          主要財務指標 報告期( 2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日 )
          1.本期已實現收益 472,996,489.40
          2.本期利潤 472,996,489.40
          3.期末基金資產凈值 69,730,717,197.95
          注:本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除
          相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于貨幣市場基金
          采用攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相等。
          3.2 基金凈值表現
          3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
          階段
          凈值收益
          率①
          凈值收益率
          標準差②
          業績比較基
          準收益率③
          業績比較基準
          收益率標準差

          ①-③ ②-④
          過去三個月 0.6691% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.3325% 0.0008%
          注:本基金收益分配按日結轉份額。
          3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率
          變動的比較
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          注:1、凈值表現所取數據截至到 2019年 6月 30日。
          2、按照《興全添利寶貨幣市場基金基金合同》的規定,本基金建倉期為 2014年 2月 27日至
          2014年 5月 26日。建倉期結束時本基金各項資產配置比例符合本基金合同規定的比例限制及本
          基金投資組合的比例范圍。
          §4 管理人報告
          4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
          姓名 職務
          任本基金的基金經理期限 證券從業年

          說明
          任職日期 離任日期
          翟秀華
          固定收益部
          總監助理、本
          基金、興全穩
          益定期開放
          債券型發起
          式證券投資
          2016年 3月
          17日
          - 9年
          醫學碩士,歷任畢馬威
          華振會計師事務所審
          計,泰信基金管理有限
          公司交易總監助理,興
          全基金管理有限公司研
          究員兼基金經理助理、
          興全添利寶貨幣市場基金 2019年第 2季度報告
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          基金、興全天
          添益貨幣市
          場基金、興全
          祥泰定期開
          放債券型發
          起式證券投
          資基金基金
          經理
          興全穩泰債券型證券投
          資基金基金經理、興全
          興泰定期開放債券型發
          起式證券投資基金基金
          經理。
          鄧娟
          本基金、興全
          貨幣市場基
          金基金經理
          助理
          2019年 6月
          26日
          - 4年
          碩士。歷任興全基金管
          理有限公司固定收益部
          研究員、交易員,興全
          添利寶貨幣市場基金基
          金經理助理、興全天添
          益貨幣市場基金基金經
          理助理和興全磐穩增利
          債券型證券投資基金基
          金經理助理。
          注:1、職務指截止報告期末的職務(報告期末仍在任的)或離任前的職務(報告期內離任的)。
          2、任職日期指基金合同生效之日(基金成立時即擔任基金經理)或公司作出聘任決定之日(基
          金成立后擔任基金經理);離任日期指公司作出解聘決定之日。
          3、“證券從業年限”按其從事證券投資、研究等業務的年限計算。
          4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
          本報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《證券投資基金法》及其各項實施細則、《興全添利
          寶貨幣市場基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、
          取信于社會的原則管理和運用基金資產,為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內,基金投
          資管理符合有關法規和基金合同的規定,無違法違規、未履行基金合同承諾或損害基金份額持有
          人利益的行為。因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基
          金投資不符合相關法規規定的比例或者基金合同約定的投資比例的,基金管理人在流動性許可和
          對凈值影響可控的前提下積極進行調整。
          4.3 公平交易專項說明
          4.3.1 公平交易制度的執行情況
          本報告期內,本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司公平交
          易制度指導意見》及公司相關制度等規定,從投資授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績
          評估等環節嚴格把關,確保各投資組合之間得到公平對待,保護投資者的合法權益。公司風險管
          理部對公司管理的不同投資組合的整體收益率差異進行統計,從不同的角度分析差異的來源、考
          興全添利寶貨幣市場基金 2019年第 2季度報告
          第 6 頁 共 12 頁
          察是否存在非公平的因素。
          本報告期內公司旗下基金嚴格遵守公司的公平交易制度,未發現違反公平交易原則的情況。
          4.3.2 異常交易行為的專項說明
          本報告期內,所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量不存
          在超過該證券當日成交量的 5%的情況,未發現可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易情況。
          4.4 報告期內基金投資策略和運作分析
          經濟基本數據依然緩慢下行,但是在向高質量發展轉型的過程中,宏觀調控定力較強,基建
          托而不舉,地產“房住不炒”,財政發力主要靠減稅降費。貨幣政策保持合理充裕,短端利率底
          部窄幅波動。期間包商銀行被托管,一度對銀行同業流動性和定價造成沖擊,隨后在央行等監管
          機構著力維護金融機構的流動性的努力下,市場很快恢復正常。整體上看,本組合維持了相對中
          性的配置結構,繼續提升資產的資質要求,保持合理充裕的流動性,實現了超越基準的收益。
          4.5 報告期內基金的業績表現
          本報告期基金份額凈值增長率為 0.6691%,業績比較基準收益率為 0.3366%。
          4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
          無。
          §5 投資組合報告
          5.1 報告期末基金資產組合情況
          序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
          1 固定收益投資 38,732,007,200.36 48.06
          其中:債券 38,732,007,200.36 48.06

          資產支持證券
          -

          -
          2
          買入返售金融資產
          17,483,835,332.08

          21.70
          其中:買斷式回購的買入返售金
          融資產
          - -
          3 銀行存款和結算備付金合計 24,068,312,636.05 29.87
          4 其他資產 302,847,524.65 0.38
          5 合計 80,587,002,693.14 100.00

          5.2 報告期債券回購融資情況
          興全添利寶貨幣市場基金 2019年第 2季度報告
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          序號 項目 占基金資產凈值的比例(%)
          1 報告期內債券回購融資余額 7.95
          其中:買斷式回購融資 -
          序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%)
          2 報告期末債券回購融資余額 7,592,448,716.55 10.89
          其中:買斷式回購融資 - -
          注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占資產凈值比例
          的簡單平均值,故金額處不予填列。

          債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的 20%的說明
          本報告期內未發生債券正回購資金余額超過基金資產凈值 20%的情況。
          5.3 基金投資組合平均剩余期限
          5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
          項目 天數
          報告期末投資組合平均剩余期限 102
          報告期內投資組合平均剩余期限最高值 104
          報告期內投資組合平均剩余期限最低值 85

          報告期內投資組合平均剩余期限超過 120天情況說明
          本報告期內未發生投資組合平均期限超過 120天的情況。
          5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
          序號 平均剩余期限
          各期限資產占基金資產凈
          值的比例(%)
          各期限負債占基金資產凈值
          的比例(%)
          1 30天以內 40.37 15.52
          其中:剩余存續期超過 397天
          的浮動利率債
          - -
          2 30天(含)-60天 15.27 -
          其中:剩余存續期超過 397天
          的浮動利率債
          - -
          3 60天(含)-90天 19.23 -
          其中:剩余存續期超過 397天
          的浮動利率債
          - -
          4 90天(含)-120天 1.15 -
          其中:剩余存續期超過 397天
          的浮動利率債
          - -
          5 120天(含)-397天(含) 39.12 -
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          其中:剩余存續期超過 397天
          的浮動利率債
          - -
          合計 115.13 15.52

          5.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過 240天情況說明
          本報告期內投資組合平均剩余存續期未發生超過 240天的情況。
          5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
          序號 債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
          1 國家債券 - -
          2 央行票據 - -
          3 金融債券 2,550,716,402.44 3.66

          其中:政策性金融債 2,265,352,293.21
          3.25

          4 企業債券 1,423,501,425.49 2.04
          5
          企業短期融資券
          2,179,858,404.30

          3.13

          6 中期票據 1,566,913,254.36 2.25
          7 同業存單 31,011,017,713.77 44.47
          8 其他 - -
          9
          合計 38,732,007,200.36
          55.55

          10 剩余存續期超過 397 天的浮動
          利率債券
          - -

          5.6 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細
          序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元)
          占基金資產凈
          值比例(%)
          1 150203 15國開 03 9,500,000 953,671,988.20 1.37
          2 111882091
          18廣州銀行
          CD057
          7,000,000 697,482,804.42 1.00
          3 111909154
          19浦發銀行
          CD154
          7,000,000 696,100,235.41 1.00
          4 111991924
          19廣州農村
          商業銀行
          CD007
          7,000,000 689,701,547.16 0.99
          5 111910257
          19興業銀行
          CD257
          7,000,000 679,348,951.98 0.97
          6 111915032
          19民生銀行
          CD032
          6,500,000 636,265,984.64 0.91
          7 150402 15農發 02 5,300,000 533,084,586.06 0.76
          8 011900025 19中石油 5,000,000 500,425,349.48 0.72
          興全添利寶貨幣市場基金 2019年第 2季度報告
          第 9 頁 共 12 頁
          SCP001
          9 111993016
          19廣州農村
          商業銀行
          CD026
          5,000,000 496,234,625.86 0.71
          10 111915043
          19民生銀行
          CD043
          5,000,000 488,708,662.38 0.70


          5.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
          項目 偏離情況
          報告期內偏離度的絕對值在 0.25(含)-0.5%間的次數 0
          報告期內偏離度的最高值 0.2100%
          報告期內偏離度的最低值 0.0990%
          報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.1388%

          報告期內負偏離度的絕對值達到 0.25%情況說明
          報告期內本基金未發生負偏離度的絕對值達到 0.25%的情況。
          報告期內正偏離度的絕對值達到 0.5%情況說明
          報告期內本基金未發生正偏離度的絕對值達到 0.5%的情況。
          5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明

          本基金本報告期末未持有資產支持證券。
          5.9 投資組合報告附注
          5.9.1 基金計價方法說明
          本基金估值采用攤余成本法(除特殊情況外),即估值對象以買入成本列示,按照實際利率每
          日計提應收利息。
          5.9.2 本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明
          本基金投資的前十名證券的發行主體中,中國民生銀行股份有限公司具有在報告編制日前一
          年內受到監管部門處罰的情況;本基金對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律
          法規及基金合同的要求。
          前十名證券的發行主體中,未見其他發行主體有被監管部門立案調查或在報告編制日前一年
          內受到公開譴責、處罰的情形。
          興全添利寶貨幣市場基金 2019年第 2季度報告
          第 10 頁 共 12 頁
          5.9.3 其他資產構成
          序號 名稱 金額(元)
          1 存出保證金 123,660.55
          2 應收證券清算款 -
          3 應收利息 302,723,864.10
          4 應收申購款 -
          5 其他應收款 -
          6 待攤費用 -
          7 其他 -
          8 合計 302,847,524.65

          5.9.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
          由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。
          §6 開放式基金份額變動
          單位:份
          報告期期初基金份額總額 66,082,896,179.42
          報告期期間基金總申購份額 153,100,674,574.67
          報告期期間基金總贖回份額 149,452,853,556.14
          報告期期末基金份額總額 69,730,717,197.95
          注:總申購份額含紅利再投資。
          §7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
          序號 交易方式 交易日期 交易份額(份) 交易金額(元) 適用費率
          1 贖回
          2019年 4月
          16日
          -35,000,000.00 -35,000,000.00 0.00%
          2 贖回
          2019年 4月
          29日
          -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%
          3 紅利再投資
          2019年 4月
          30日
          617,931.83 617,931.83 0.00%
          4 贖回
          2019年 5月
          16日
          -35,000,000.00 -35,000,000.00 0.00%
          5 贖回
          2019年 5月
          28日
          -15,000,000.00 -15,000,000.00 0.00%
          6 紅利再投資
          2019年 5月
          28日
          428,768.83 428,768.83 0.00%
          7 紅利再投資
          2019年 5月
          31日
          37,766.07 37,766.07 0.00%
          8 紅利再投資
          2019年 6月
          28日
          366,422.51 366,422.51 0.00%
          興全添利寶貨幣市場基金 2019年第 2季度報告
          第 11 頁 共 12 頁
          9 贖回
          2019年 6月
          28日
          -4,780.84 -4,780.84 0.00%
          10 紅利再投資
          2019年 6月
          28日
          355.37 355.37 0.00%
          合計 -93,553,536.23 -93,553,536.23
          注:1、“交易日期”為交易確認日或分紅權益登記日。
          2、因本基金收益分配按日結轉份額,上表中“紅利再投資”數據為當月匯總數據。

          §8 影響投資者決策的其他重要信息
          8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況
          投資者類

          報告期內持有基金份額變化情況 報告期末持有基金情況
          序號
          持有基金份額比
          例達到或者超過
          20%的時間區間
          期初
          份額
          申購
          份額
          贖回
          份額
          持有份額 份額占比

          產品特有風險
          本基金本報告期內未出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況,故不涉及本項特有風
          險。
          注:1 、“申購金額”包含份額申購、轉換轉入、分紅再投資等導致投資者持有份額增加的情形。
          2、 “贖回份額”包含份額贖回、轉換轉出等導致投資者持有份額減少的情形。
          8.2 影響投資者決策的其他重要信息
          無。

          §9 備查文件目錄
          9.1 備查文件目錄
          1、中國證監會準予興全添利寶貨幣市場基金募集注冊的文件
          興全添利寶貨幣市場基金 2019年第 2季度報告
          第 12 頁 共 12 頁
          2、關于募集興全添利寶貨幣市場基金之法律意見書
          3、基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程
          4、基金托管人業務資格批件和營業執照
          5、《興全添利寶貨幣市場基金基金合同》
          6、《興全添利寶貨幣市場基金托管協議》
          7、中國證監會規定的其他文件

          9.2 存放地點
          基金管理人、基金托管人的辦公場所。

          9.3 查閱方式
          投資者可登錄基金管理人互聯網站(http://www.xqfunds.com)查閱,或在營業時間內至基
          金管理人、基金托管人辦公場所免費查閱。


          興全基金管理有限公司
          2019年 7月 19日
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