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    南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2019年第3季度報告
    2019-10-25 文字大小 【 】 【打印
                
    基金管理人:南方基金管理股份有限公司
    基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
    報告送出日期:2019年 10月 25日

    南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2019年第 3季度報告
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    §1 重要提示
    基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
    遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2019年 10月 23日復
    核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記
    載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一
    定盈利。
    基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細
    閱讀本基金的招募說明書。
    本報告中財務資料未經審計。
    本報告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。
    §2 基金產品概況
    2.1 基金基本情況
    基金簡稱 南方房地產 ETF發起聯接
    基金主代碼 004642
    交易代碼 004642
    基金運作方式 契約型開放式
    基金合同生效日 2017年 8月 24日
    報告期末基金份額總額 43,693,091.24份
    投資目標
    本基金通過投資于目標 ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業
    績比較基準相似的回報。
    投資策略
    本基金以目標 ETF作為其主要投資標的,方便特定的客戶群
    通過本基金投資目標 ETF。
    業績比較基準
    本基金的標的指數為中證全指房地產指數。本基金業績比較
    基準為標的指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅
    后)×5%。
    風險收益特征
    本基金的目標 ETF為股票型基金,其長期平均風險和預期收
    益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基
    金為 ETF聯接基金,通過投資于目標 ETF跟蹤標的指數表
    現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的
    風險收益特征。
    基金管理人 南方基金管理股份有限公司
    基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
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    下屬分級基金的基金簡稱 南方房地產聯接 A 南方房地產聯接 C
    下屬分級基金的交易代碼 004642 004643
    報告期末下屬分級基金的份
    額總額
    19,888,084.98份 23,805,006.26份
    注:本基金在交易所行情系統凈值揭示等其他信息披露場合下,可簡稱為“南方房地產聯
    接”。
    2.2 目標基金基本情況
    基金名稱
    南方中證全指房地產交易型開放式指數證券
    投資基金
    基金主代碼 512200
    基金運作方式 交易型開放式(ETF)
    基金合同生效日 2017年 8月 25日
    基金份額上市的證券交易所 上海證券交易所
    上市日期 2017年 9月 25日
    基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
    基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
    注:本基金在交易所行情系統凈值揭示等其他信息披露場合下,可簡稱為“房地產”。
    2.3 目標基金產品說明
    投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
    投資策略
    本基金為被動式指數基金,采用完全復制法,按照成份股在標的指數中的基
    準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相
    應調整。
    業績比較基

    本基金的業績比較基準為標的指數收益率。本基金標的指數為中證全指房地
    產指數。
    風險收益特

    本基金屬股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場
    基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及
    標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
    §3 主要財務指標和基金凈值表現
    3.1 主要財務指標
    單位:人民幣元
    主要財務指標
    報告期(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日)
    南方房地產聯接 A 南方房地產聯接 C
    1.本期已實現收益 -264,925.51 -359,817.63
    2.本期利潤 -665,200.17 -534,657.03
    3.加權平均基金份額本期利 -0.0344 -0.0224
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    4.期末基金資產凈值 17,081,063.38 20,276,244.11
    5.期末基金份額凈值 0.8589 0.8518
    注:1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益
    水平要低于所列數字;
    2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收
    益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
    3.2 基金凈值表現
    3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
    南方房地產聯接 A
    階段
    凈值增長率

    凈值增長率
    標準差②
    業績比較基
    準收益率③
    業績比較基
    準收益率標
    準差④
    ①-③ ②-④
    過去三個月 -3.82% 1.11% -7.37% 1.14% 3.55% -0.03%
    南方房地產聯接 C
    階段
    凈值增長率

    凈值增長率
    標準差②
    業績比較基
    準收益率③
    業績比較基
    準收益率標
    準差④
    ①-③ ②-④
    過去三個月 -3.91% 1.11% -7.37% 1.14% 3.46% -0.03%
    3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基
    準收益率變動的比較
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    §4 管理人報告
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    4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
    姓名 職務
    任本基金的基金經理
    期限
    證券
    從業
    年限
    說明
    任職日期 離任日期
    羅文杰
    本基金
    基金經

    2017年 8
    月 24日
    - 14年
    女,美國南加州大學數學金融碩士、美
    國加州大學計算機科學碩士,具有基金
    從業資格。曾任職于摩根士丹利投資銀
    行,從事量化分析工作。2008年 9月加
    入南方基金,任南方基金數量化投資部
    基金經理助理;2013年 4月起擔任數量
    化投資部基金經理;現任指數投資部總
    經理。2013年 5月至 2015年 6月,任南
    方策略基金經理;2017年 11月至 2019
    年 1月,任南方策略、南方量化混合基
    金經理;2016年 12月至 2019年 4月,
    任南方安享絕對收益、南方卓享絕對收
    益基金經理;2013年 4月至今,任南方
    500、南方 500ETF基金經理;2013年 5
    月至今,任南方 300、南方 300聯接基金
    經理;2014年 10月至今,任 500醫藥基
    金經理;2015年 2月至今,任南方恒生
    ETF基金經理;2017年 7月至今,任恒
    生聯接基金經理;2017年 8月至今,任
    南方房地產聯接、南方房地產 ETF基金
    經理;2018年 2月至今,任 H股 ETF、
    南方 H股 ETF聯接基金經理;2018年 4
    月至今,任MSCI基金基金經理;2018
    年 6月至今,任MSCI聯接基金經理。
    注:1、本基金首任基金經理的任職日期為本基金合同生效日,后任基金經理的任職日期以
    及歷任基金經理的離任日期為公司相關會議作出決定的公告(生效)日期;
    2、證券從業年限計算標準遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》中關于證券
    從業人員范圍的相關規定。
    4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
    本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法
    規、中國證監會和本基金基金合同的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基
    金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內,基金
    運作整體合法合規,沒有損害基金份額持有人利益。基金的投資范圍、投資比例及投資組
    合符合有關法律法規及基金合同的規定。
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    4.3 公平交易專項說明
    4.3.1 公平交易制度的執行情況
    本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,
    完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行,
    公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。
    4.3.2 異常交易行為的專項說明
    本基金于本報告期內不存在異常交易行為。本報告期內基金管理人管理的所有投資組
    合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的 5%
    的交易次數為 1次,是由于投資組合的投資策略需要所致。
    4.4 報告期內基金投資策略和運作分析
    報告期內,全指地產指數跌 7.76%。期間我們通過自建的“指數化交易系統”、“日
    內擇時交易模型”、“跟蹤誤差歸因分析系統”等,將本基金的跟蹤誤差指標控制在較好
    水平,并通過嚴格的風險管理流程,確保了本基金的安全運作。
    我們對本基金報告期內跟蹤誤差歸因分析如下:
    (1) 大額申購贖回帶來的成份股權重偏差,對此我們通過日內擇時交易爭取跟蹤誤差
    最小化;
    (2) 報告期內指數成份股(包括調出指數成分股)的長期停牌,引起的成份股權重偏離
    及基金整體倉位的微小偏離;
    (3) 報告期內,我們根據指數定期的成份股調整進行了基金調倉,事前我們制定了詳
    細的調倉方案,在實施過程中引入多方校驗機制防范風險發生,從實施結果來看,效果良
    好,跟蹤誤差控制在理想范圍內。
    4.5 報告期內基金的業績表現
    截至報告期末,本基金 A份額凈值為 0.8589元,報告期內,份額凈值增長率為-3.82%,
    同期業績基準增長率為-7.37%;本基金 C份額凈值為 0.8518元,報告期內,份額凈值增長
    率為-3.91%,同期業績基準增長率為-7.37%。
    4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
    不適用。
    §5 投資組合報告
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    5.1 報告期末基金資產組合情況
    序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    1 權益投資 1,070,223.00 2.45
    其中:股票 1,070,223.00 2.45
    2 基金投資 34,509,077.12 79.05
    3 固定收益投資 976,905.50 2.24
    其中:債券 976,905.50 2.24
    資產支持證券 - -
    4 貴金屬投資 - -
    5 金融衍生品投資 - -
    6 買入返售金融資產 - -

    其中:買斷式回購的買入返售
    金融資產
    - -
    7 銀行存款和結算備付金合計 2,280,121.82 5.22
    8 其他資產 4,821,076.59 11.04
    9 合計 43,657,404.03 100.00
    5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
    5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
    金額單位:人民幣元
    代碼 行業類別 公允價值(元)
    占基金資產凈值比例
    (%)
    A 農、林、牧、漁業 - -
    B 采礦業 - -
    C 制造業 2,338.00 0.01
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
    E 建筑業 - -
    F 批發和零售業 - -
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
    H 住宿和餐飲業 - -
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -
    J 金融業 - -
    K 房地產業 1,062,162.00 2.84
    L 租賃和商務服務業 2,938.00 0.01
    M 科學研究和技術服務業 - -
    N 水利、環境和公共設施管理業 - -
    O 居民服務、修理和其他服務業 - -
    P 教育 - -
    Q 衛生和社會工作 - -
    R 文化、體育和娛樂業 - -
    S 綜合 2,785.00 0.01
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    合計 1,070,223.00 2.86
    5.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
    本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
    5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
    序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元)
    占基金資產凈值
    比例(%)
    1 600048 保利地產 12,400 177,320.00 0.47
    2 600340 華夏幸福 3,300 89,001.00 0.24
    3 000002 萬 科A 2,500 64,750.00 0.17
    4 600383 金地集團 4,100 47,355.00 0.13
    5 600606 綠地控股 6,700 47,302.00 0.13
    6 601155 新城控股 1,600 45,408.00 0.12
    7 001979 招商蛇口 1,900 36,081.00 0.10
    8 000069 華僑城A 3,300 23,199.00 0.06
    9 600208 新湖中寶 7,900 22,831.00 0.06
    10 600663 陸 家 嘴 1,600 21,856.00 0.06
    5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
    金額單位:人民幣元
    序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    1 國家債券 - -
    2 央行票據 - -
    3 金融債券 976,905.50 2.62
    其中:政策性金融債 976,905.50 2.62
    4 企業債券 - -
    5 企業短期融資券 - -
    6 中期票據 - -
    7 可轉債(可交換債) - -
    8 同業存單 - -
    9 其他 - -
    10 合計 976,905.50 2.62
    5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
    金額單位:人民幣元
    序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元)
    占基金資產凈值
    比例(%)
    1 108901 農發 1801 3,980 398,238.80 1.07
    2 108801 進出 1901 3,000 299,700.00 0.80
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    3 108602 國開 1704 2,770 278,966.70 0.75
    5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券
    投資明細
    本基金本報告期末未持有資產支持證券。
    5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

    本基金本報告期末未持有貴金屬。
    5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
    本基金本報告期末未持有權證。
    5.9 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細
    金額單位:人民幣元
    序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人
    公允價值
    (元)
    占基金資產
    凈值比例
    (%)
    1
    南方中證全
    指房地產
    ETF
    股票型
    交易型開放

    南方基金管
    理股份有限
    公司
    34,509,077.1
    2
    92.38
    5.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
    5.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
    無。
    5.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策
    無。
    5.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
    5.11.1 本期國債期貨投資政策
    無。
    5.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
    無。
    5.11.3 本期國債期貨投資評價
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    無。
    5.12 投資組合報告附注
    5.12.1 聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案
    調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。如是,還應對相
    關證券的投資決策程序做出說明
    報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未有被監管部門立案調查,不存在報告編
    制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
    5.12.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。如是,
    還應對相關股票的投資決策程序做出說明
    本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫,本基金管理人從制度
    和流程上要求股票必須先入庫再買入。
    5.12.3 其他資產構成
    單位:人民幣元
    序號 名稱 金額(元)
    1 存出保證金 12,060.48
    2 應收證券清算款 4,306,054.73
    3 應收股利 -
    4 應收利息 16,856.21
    5 應收申購款 281,841.77
    6 其他應收款 -
    7 待攤費用 -
    8 其他 204,263.40
    9 合計 4,821,076.59
    5.12.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
    本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
    5.12.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
    本基金本報告期末投資前十名股票中不存在流通受限情況。
    §6 開放式基金份額變動
    單位:份
    項目 南方房地產聯接 A 南方房地產聯接 C
    報告期期初基金份額總額 19,176,504.21 19,312,487.50
    報告期期間基金總申購份額 5,266,391.02 32,671,903.69
    減:報告期期間基金總贖回 4,554,810.25 28,179,384.93
    南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2019年第 3季度報告
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    份額
    報告期期間基金拆分變動份
    額(份額減少以"-"填列)
    - -
    報告期期末基金份額總額 19,888,084.98 23,805,006.26
    §7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
    7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
    單位:份
    項目 份額
    報告期期初管理人持有的本基金份額 10,002,111.32
    報告期期間買入/申購總份額 -
    報告期期間賣出/贖回總份額 -
    報告期期末管理人持有的本基金份額 10,002,111.32
    報告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例(%) 22.89
    7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
    本報告期內,基金管理人不存在申購、贖回或買賣本基金的情況。
    §8 報告期末發起式基金發起資金持有份額情況
    項目 持有份額總數
    持有份額占
    基金總份額
    比例(%)
    發起份額總數
    發起份額占
    基金總份額
    比例(%)
    發起份額承
    諾持有期限
    基金管理人
    固有資金
    10,002,111.32 22.89 10,000,000.00 22.89
    自合同生效
    之日起不少
    于 3年
    基金管理人
    高級管理人

    - - - - -
    基金經理等
    人員
    50,228.01 0.11 - - -
    基金管理人
    股東
    - - - - -
    其他 - - - - -
    合計 10,052,339.33 23.00 10,000,000.00 22.89 -
    §9 影響投資者決策的其他重要信息
    南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金 2019年第 3季度報告
    第 12 頁 共 12 頁
    9.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況
    投資者類

    報告期內持有基金份額變化情況
    報告期末持有基金情

    序號
    持有基金
    份額比例
    達到或者
    超過 20%
    的時間區

    期初份額 申購份額 贖回份額 持有份額 份額占比
    機構 1
    20190701
    -2019093
    0
    10,002,11
    1.32
    - -
    10,002,11
    1.32
    22.89%
    產品特有風險
    本基金存在持有基金份額超過 20%的基金份額持有人,在特定贖回比例及市場條件下,若
    基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產,將會導致流動性風險和基金凈值波動風險。
    注:申購份額包含紅利再投資和份額折算。
    9.2 影響投資者決策的其他重要信息
    無。
    §10 備查文件目錄
    10.1 備查文件目錄
    1、《南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同》;
    2、《南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議》;
    3、南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2019年3季度
    報告原文。
    10.2 存放地點
    深圳市福田區蓮花街道益田路 5999號基金大廈 32-42樓。
    10.3 查閱方式
    網站:http://www.nffund.com


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